市場調査レポート

金融危機後の流動性リスク管理

Liquidity Risk Management After the Crisis: More Important Than Ever

発行 Ovum, Ltd. 商品コード 166551
出版日 ページ情報 英文 30 Pages
納期: 即日から翌営業日
価格
本日の銀行送金レート: 1USD=101.50円で換算しております。
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金融危機後の流動性リスク管理 Liquidity Risk Management After the Crisis: More Important Than Ever
出版日: 2011年01月13日 ページ情報: 英文 30 Pages
概要

銀行は自社のリスク管理システムを厳しくチェックし、すでに何の備えができているか、規制環境に対応するために他に何を実装する必要があるかを確認する義務があります。そしてそ令状に、事業をスムーズに運用するため、流動性リスク管理(LRM)インフラを用いることが求められます。

当レポートは、世界同時不況後に拡大する需要を背景として、流動性リスク管理技術の市場について、概略以下の構成で取り上げています。

サマリー

  • 発展媒体
  • Ovumの見解
  • 主なメッセージ
    • 経済危機で崩れた銀行の流動性管理プラットフォーム
    • クレジット、市場、事業のイベントから発生する流動性リスク
    • ALMよりも幅広い要件を持つ流動性リスク
    • 流動性リスクの要件になりつつある資金移動価格
    • 「破って取り替える」活動と異なり統合がカギとなるLRM
    • LRMに対しベンダーは相談ベースのアプローチをとるべき

市場の背景:念頭にある流動性

  • 流動性危機
  • 経済危機で崩れた銀行の流動性管理プラットフォーム

事業の焦点:規制アジェンダにある流動性

  • 短期的なファンディングに対応する流動性カバレッジ比率
  • 高品質な流動資産
  • 流出率
  • 中長期的ファンディングに対応するNSFR
  • クレジット、市場、事業のイベントから発生する流動性リスク
  • 内部ソース
  • 外部ソース

技術の焦点:ALMの上を行く流動性管理

  • ALMよりも幅広い要件を持つ流動性リスク
  • ストレス・テスト
  • 災害対策
  • 担保物件管理
  • 多様性/制限の管理
  • 資金移動価格
  • 流動性リスクの要件となるFTP

提言

  • 企業への提言
    • 英国の状況をウォッチし自信の規制者と連携を
    • 技術の選択よりもLRM哲学の制定に優先度を
    • 哲学が確立されたら、すでにあるものの監査を
    • 既存インフラをターボチャージする方法の考慮を
  • ベンダーへの提言
    • 「破って取り替える」活動と異なり統合がカギとなるLRM
    • LRMに対し相談ベースのアプローチを
    • ローカライズにはBasel IIIとパートナーに倣うこと
  • その他の視点

付属資料

  • 関連報告書
  • 調査手法
  • 著者
  • Ovumコンサルティング
  • 免責
目次
Product Code: OI00039-028

Abstract

Introduction

This report looks at the market for Liquidity Risk Management technology against a backdrop of increasing demand for this capability in the wake of the global financial crisis.

Features and benefits

• Identifies the key vendors and outlines the approaches to achieving appropriate LRM.

Highlights

Banks are obliged to take a critical look at their risk management systems to see what they already have in place and what else they will need to implement to meet these regulatory requirements, and beyond that to use an LRM infrastructure to run their businesses better.

Your key questions answered

• What are the key trends in the industry?
• What are banks looking to achieve with LRM technology and what are the options open to them?

Table of Contents

SUMMARY


Catalyst


Ovum view


Key messages


Banks' liquidity management platforms failed in the crisis


Liquidity risk derives from credit, market, or operational events


Liquidity risk has broader requirements than ALM


Funds transfer pricing is becoming a requirement for liquidity risk


LRM is unlikely to be a rip-and-replace exercise so integration is key


Vendors should adopt a consultative approach to LRM



MARKET CONTEXT: LIQUIDITY RISK IS TOP OF MIND


The liquidity crisis


Banks' liquidity management platforms failed in the crisis



BUSINESS FOCUS: LIQUIDITY IS ON THE REGULATORY AGENDA


The Liquidity Coverage Ratio addresses short-term funding


High-quality liquid assets


Run-off rates


The NSFR addresses medium and long-term funding


Liquidity risk derives from credit, market, or operational events


Internal sources


External sources



TECHNOLOGY FOCUS: LIQUIDITY MANAGEMENT GOES BEYOND ALM


Liquidity risk has broader requirements than ALM


Stress testing


Contingency planning


Collateral management


Diversification/limits management


Funds transfer pricing


FTP is becoming a requirement for liquidity risk


[Missing title]



RECOMMENDATIONS


Recommendations for enterprises


Watch what the UK is doing and liaise with your own regulators


Prioritize the formulation of an LRM philosophy over technology choices


Once the philosophy has been established, audit what you have in place


Consider ways of turbo-charging existing infrastructure


Recommendations for vendors


LRM is unlikely to be a rip-and-replace exercise, so integration is key


Adopt a consultative approach to LRM


Follow Basel III and partner for localization


Alternative views



APPENDIX


Further reading


Methodology


Author


Ovum Consulting


Disclaimer



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